Skip to main content

Стили торговли на бирже

В то время как большое количество инвесторов пытается подражать Уоррену Баффету (как будто это возможно) и берет на вооружение стратегию «купи и держи», трейдеры не обладают таким запасом терпения, чтобы высиживать свои позиции по десятку лет.

Для активных трейдеров, является совершенно нормальным часто открывать и закрывать сделки. Стили торговли на бирже различаются прежде всего по продолжительности времени, в течении которого трейдер находится в позиции на рынке. Это время начинается с нескольких минут и заканчивается месяцами (или даже годами).

Нахождения стиля торговли, наиболее подходящего для конкретного типа психики и образа жизни, — важнейшая компонента становления прибыльным и независимым трейдером.
Читать дальше

Принципы торговли Лари Вильямса

принципы торговли лари вильямса

  1. Мы торгуем не рынком, а сами собой, своей личностью, своим интеллектом, своей реакцией и т.д.
  2. Индексы гораздо легче прогнозировать, чем отдельные акции
  3. Больше всех теряют дейтрейдеры. Те, кто торгуют по стратегии «купил и забыл» (условно) зарабатывают больше всех.
  4. Важно быть технически хорошим трейдером и уметь управлять капиталом.
  5. Инвестировать в недооцененные акции, у которых есть будущее, а не в акции-гиганты.
  6. «Греховные» компании всегда живы (компании, продающие сигареты, алкоголь и т.д.)
  7. Исследуйте циклы, сезонность, но учитывайте общее настроение рынка (тренд).
  8. Отслеживайте перекупленность / недооцененность российских и американских акций, сравнивайте их. Перекупленные — сбрасывайте, недооцененные — набирайте.
  9. Стратегия с эффективностью 60%: входите за 2 дня до окончания месяца и выходим через 2 дня. Учитывайте месяц и тренд.
  10. Проблема дейтрейдеров том, что они понятия не имеют, что они делают. Они не видят всю картинку.
  11. Найдите для себя определенную «нишу», некоторые условия, паттерны, закономерности, и торгуйте их, пока они отрабатывают. Ищите простые вещи.
  12. Покупка в среду после сильного вторника — еще одна простая система с хорошей доходностью. В среду лучший день для покупок на российском рынке. Покупать можно вечером во вторник или утром в среду.
  13. Думать своей головой, не слушать «блумберги» и «рбк».
  14. Я верю, что у России великое будущее, наполняйте себя хорошими новостями и будьте проактивны в своей жизни
  15. Я не боюсь потерять, я учусь на потерях и знаю, что в будущем смогу заработать больше.

MOEX или NYSE — где лучше торговать?

MOEX или NYSE

Выбор рынка — вопрос важный, поскольку от него не в последнюю очередь зависит наше финансовое благополучие. В России у частного трейдера есть доступ к Московской бирже MOEX (разделена на 3 секции: фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок) и Санкт-Петербургской Бирже ФБСПб. Альтернативой Российскому рынку принято считать площадки США — NYSE, AMEX, NASDAQ, CME.

 

Плюсы рынков в России

1. Легкое открытие счета и минимальный порог входа. Открытие счета у российского лицензированного брокера не составляет большого труда. С целью победы в конкуренции с диллинговыми центрами форекс, российские брокеры дают возможность открывать счета онлайн.

2. Отсутствие языкового барьера. Поддержка, торговые поручения и решение любых проблем на русском языке.

3. Все регулируется российским законодательством, деньги находятся у российского брокера, налоги платятся в России. Налоговым агентом является сам брокер. Любые справки, такие как НДФЛ, можно спокойно получить. В случае серьезных вопросов не нужно никуда летать — всё находится рядом.
Читать дальше

Рынок фьючерсов Forts

рынок фьючерсов forts

Что такое фьючерс?

Фьючерс — инструмент, продавая покупая который инвестор приобретает обязанность купить (или продать) базовый актив в определенную дату в будущем по цене, определенной в момент сделки. Базовым активом являются акции, облигации, индексы, валюты, товары, процентные ставки.

В контракте содержится определенное количество базового актива. Например, 1 фьючерс на акции Газпрома содержит 100 акций Газпрома.

У каждого контракта есть срок поставки (расчета). В момент заключения сделки стороны платят не всю сумму по контракту, на их счетах блокируется только часть — Гарантийное Обеспечение. Сколько именно средств заблокируется в ГО, зависит от базового актива. Например, ГО по фьючерсу на акции Роснефти — 14%.

Срочность фьючерсных контрактов означает, что через определенное время они истекают (что называется экспирацией) и активные трейдеры переходят на новые контракты. Чаще всего срок обращения контракта составляет 3 месяца. Для некоторых инструментов, например для нефти, фьючерсы выпускаются ежемесячно. Несмотря на то, что новый 3-месячный контракт выпускается намного раньше, чем эксперируется предыдущий, трейдеры в большинстве своем переходят на новый только после дня экспирации предыдущего контракта. В этой связи самая высокая ликвидность всегда будет у нового контракта после прекращения обращения предыдущего. Для скальперов и внутридневных трейдеров ликвидность очень важна, для среднесрочных трейдеров может быть удобнее покупать более дальнее контракты заранее, чтобы затем не перекладываться лишний раз.
Читать дальше

Торговля фьючерсами на нефть Brent

торговля фьючерсами на нефть brent

Торговля нефтью на товарных биржах

Горючая маслянистая жидкость со специфических запахом, которую восемь тысячелетий назад древние шумеры впервые применили для освещения домов, неслучайно получила своё название чёрного золота. Роль нефти в современной экономике не ограничивается энергетическим сектором, несмотря на то, что более 75% добываемого углеводородного сырья используется в качестве топлива. Химический синтез и производство полимеров, авиация, автомобильная промышленность и другие жизненно важные отрасли не могут обойтись без этого уникального природного ресурса, об истинном механизме появления которого на планете существуют только гипотезы, а истинные запасы пока ещё точно неизвестны.

 

Марки и сорта нефти

В связи с тем, что вся добываемая нефть различается по химическому составу, сернистости, наличию посторонних примесей и плотности, на современном рынке возникла необходимость в маркерных сортах, которые являются своеобразными эталонами при продаже. В мире добывается более 200 основных сортов нефти – только в России их сейчас шесть, отличающихся от скважины к скважине. Для урегулирования экспорта, их цены определяются с дисконтом или бонусом к маркерам, которыми служат привычные для европейского рынка сорт Brent, добываемый в северном море и американский WTI из Западного Техаса. Для котировок ближневосточных углеводородов также существует специальный сорт, называемый MEC (Middle East Crude).Читать дальше

Модель неизбежной прибыли

Заметки по выступлению Глеба Задоя на конференция по финансовая свободе.

Недвижимость — не самый лучший вариант, реальная доходность сдачи купленной недвижимости в аренду — крайне низкая. Например, берем квартиру за 2,5 млн. руб и сдаем ее за 12 тыс. руб. Данные для среднего города России. Это 0,5% прибыли в месяц! Плюс недвижка это неликвид, быстро не продашь, а продашь заплатишь еще и налог. Просто положив деньги в банке можно получить около 1% прибыли! Вывод — покупать квартиры для сдачи их в аренду — невыгодно.

Финансовые рынки — одна из возможностей для простого человека стать финансово независимым.

Акции-гиганты, такие как Сбербанк, Газпром, Лукойл неинтересны в качестве инвестирования. Покупка акций «широким фронтом», то есть с хорошей диверсификации, как правило не приносит прибыли.

Модель неизбежной прибыли:
1) Торговля по тренду
2) Соотношение риск/прибыль = 2 и более.
3) Риск на сделку 1%.

Все шаги сделки:
1) Анализ (тренд, уровни, фибо, аналитика, индикаторы)
2) Ждем сделку (самое непростое)
3) Открыть позицию
4) Ждем тейка или стопа (самое непростое)
5) Выход
6) Анализ совершенной сделки

Отсутствие одного из шагов ведет к неизбежному неуспеху на рынке.

Самая большая проблема трейдеров в том, что они хотят зарабатывать на каждой сделке. Будет ли падать актив или расти? Для профессионального трейдера это бессмысленный вопрос, важно только то, чтобы совокупность сделок была с положительной результатов.

Форекс или Фортс — где лучше торговать?

Так получается, что в нашей стране валютный рынок Forex имеет большую известность и популярность, а о нашем рынке ФОРТС известно гораздо меньше. Виною этому является агрессивная маркетинговая политика Форекс-брокеров и дилинговых центров, которые затмевают своей рекламой и SEO все топовые выборки в поисковых системах, скрывая другую информацию. В результате, многие считают ФОРТС чем-то сложным, доступным исключительно «взрослым дядям» рынком, куда не стоит соваться с небольшими капиталами. Но так ли это? Давайте сравним.

Рынок ФОРТС (Futures & Options on RTS) в настоящее время является одной из торговых площадок Московской биржи. По данным сайта МБ, сегодня на нем торгуется 158 Фьючерсных контрактов и 160 Опционов. На мой взгляд, это значительный арсенал для любого трейдера.
В чем же принципиальные отличия FOREX и ФОРТС.

1. Регулирование. Скажу просто: хранить деньги на брокерских счетах (именно хранить) куда безопаснее в нашей стране, чем хранить их в банке. Любые суммы на любой срок. А вот с Форексом вы можете быть уверенны, что они у вас есть только тогда, когда вывели их себе обратно на счет. К сожалению, сложности работы с оффшорными компаниями не дают вам никакой гарантии на возврат средств, если ваш ДЦ решит закрыться.

2. Торговые плечи. На ФОРТС их размер может быть от 1:5 до 1:100. Таким образом довольно высокое маржинальное обеспечение не позволит вам пустить в работу весь ваш депозит и потерять его за несколько секунд, если рынок слегка повернет против вас, что является обычным делом для рынка Форекс с плечами 1:500, 1:1000 и даже 1:1200.

3. Технически на ФОРТС движение цены в вашем терминале формируется наличием реальных заявок покупателей и продавцов. Вы всегда можете видеть всю эту информацию в «Стакане». Величина спреда так же строго зависит от действительно происходящих событий на рынке. Вы всегда можете быть уверены, что ваш брокер не играет против вас. Для этого нет никакой технической возможности. Это существенное преимущество перед Форексом, где ДЦ лишь предоставляет в ваш терминал поток котировок со своего сервера, что дает такие возможности, как искусственное завышение спреда, охота за стоп-лоссами, проскальзывания в пользу ДЦ и т.д.

4. Торговые терминалы. Тут для трейдеров, желающих перейти с Форекс на ФОРТС есть отличная новость. Теперь для работы доступен не только Quik, который всем кажется жутко сложным, но и Metatrader5, который имеет тот же арсенал и панели управления, что и МТ4. Есть, конечно, нюансы, но привыкнуть к ним довольно просто.

5. Размеры контрактов на ФОРТС гораздо ниже аналогичных на Форекс, что позволяет начинать работу на рынке даже трейдерам с небольшими капиталами в 15 – 25 тыс. рублей.

6. Работа на Опционном рынке ФОРТС устроена согласно международным правилам опционной торговли. Здесь нет ничего общего с тем казино, что обычно предлагается под вывеской «Бинарные опционы».

7. На обоих рынках возможно использование автоматизированных торговых систем.
Разумеется, у ФОРТС есть и недостатки. Лично для меня – это дневной и вечерний клиринги, во время которых идет закрытие позиций и открытие их заново уже по новым ценам. Разумеется, на торговый результат это никак не влияет, но к этому нужно привыкать. Особенно тем, кто приходит с рынка Форекс.

Второй негативный момент – это утренние разрывы (Гэпы). ФОРТС не торгуется ночью, поэтому на открытие утренней сессии возможны резкие движения котировок (расторговка). В это время лучше проявлять осторожность на рынке.

Третий, это срок жизни контрактов и необходимость менять торговый инструмент на следующий, после экспирации предыдущего. Но тут так же нет особой проблемы, т.к. для целей технического анализа в терминале есть так называемые «склейки фьючерсных контрактов», где можно проводить анализ на крупных таймфреймах.

В целом рынок ФОРТС является интересной и перспективной площадкой для инвестирования и спекулятивного заработка. Работая на нем, вы всегда будете уверены в сохранности ваших средств и полностью сконцентрироваться на торговле. ФОРТС снижает уровень жадности, что дает шанс «горячим» трейдерам дольше оставаться в рынке и дольше сохранять свои депозиты. Здесь доступен полный арсенал средств для технического анализа рынка и автоматической торговли.

5 финансовых орбит

5 финансовых орбит сергей змеев
Предлагаю вашему вниманию ценные заметки по вебинару Сергея Змеева «5 финансовых орбит». Сергей описывает 5 принципиально разных орбит, каждая из которых предполагает специфическое отношением к деятельности, финансам, времени и энергии. Такая типология близка к квадрантам Кийосаки, однако Кийосаки упустил из виду «спекулянта» и «трейдера».

На каждой финансовой орбите нужно обладать определенными качествами для того, чтобы в ней преуспеть. Способность принимать решения нужна везде.

1. Наемник/Самозанятый

  • Психологический архитип — воин
  • Рамки, исполнительность, жесткие инструкции
  • Решения — коллегиальные (крупные решения приняты системой)
  • Готовые решения на разные ситуации
  • Интуиция не критична

2. Собственник

  • Создают свою систему для удовлетворения к-л спроса
  • Зона неизвестного, преодоление страха первопроходца
  • Решения — самостоятельные (на основе своего опыта и своих правил)

3. Инвестор

  • Рычаг времени (не свое, а само время)
  • Мотивация — сохранение своего времени и энергии
  • Опираются на статистику, показатели, мат.ожидание
  • Результаты деятельности отложены в будущее

4. Спекулянт

  • Ищет дисфункциональности на любом из рынков
  • Дисфункциональности исчезают
  • Беспроигрышный вариант
  • Деньги не нужны
  • Кураж, игра, гибкость
  • Уравновешиват спрос и предложение

5. Трейдер

  • Дейтрейдер, свинговый, позиционный
  • Дейтрейдером можешь ты не быть, а позиционщиком — обязан)
  • Мотивация — очень быстрая и очень большая прибыль
  • Трейдинг — сильная проработка личности
  • Дейтрейдинг — принятие решений только самостоятельно
  • Внутри дня работают только на интуиции
  • В некотором смысле нужно стать сверхчеловеком
  • Определить точку, которая будет находиться в движении
  • Мои эмоции — индикатор настроения толпы
  • Проработать себя, найти того, кто принимает решения
  • Механизм: интуиция — воля — действие (а не эмоции)
  • Работают намерения, желание без ожидания
  • Готовность принять любую информацию
  • Видеть события будущего (быть тем, кто ей доверяет)
  • Я — нечто большее, чем просто личность
  • Нужны: простые алгоритмы, интуиция, дисциплина
  • Отбросить эмоциональный мусор
  • Делать некоторые отвлекающие повторяющиеся действия