Skip to main content

Рынок фьючерсов Forts

рынок фьючерсов forts

Что такое фьючерс?

Фьючерс — инструмент, продавая покупая который инвестор приобретает обязанность купить (или продать) базовый актив в определенную дату в будущем по цене, определенной в момент сделки. Базовым активом являются акции, облигации, индексы, валюты, товары, процентные ставки.

В контракте содержится определенное количество базового актива. Например, 1 фьючерс на акции Газпрома содержит 100 акций Газпрома.

У каждого контракта есть срок поставки (расчета). В момент заключения сделки стороны платят не всю сумму по контракту, на их счетах блокируется только часть — Гарантийное Обеспечение. Сколько именно средств заблокируется в ГО, зависит от базового актива. Например, ГО по фьючерсу на акции Роснефти — 14%.

Срочность фьючерсных контрактов означает, что через определенное время они истекают (что называется экспирацией) и активные трейдеры переходят на новые контракты. Чаще всего срок обращения контракта составляет 3 месяца. Для некоторых инструментов, например для нефти, фьючерсы выпускаются ежемесячно. Несмотря на то, что новый 3-месячный контракт выпускается намного раньше, чем эксперируется предыдущий, трейдеры в большинстве своем переходят на новый только после дня экспирации предыдущего контракта. В этой связи самая высокая ликвидность всегда будет у нового контракта после прекращения обращения предыдущего. Для скальперов и внутридневных трейдеров ликвидность очень важна, для среднесрочных трейдеров может быть удобнее покупать более дальнее контракты заранее, чтобы затем не перекладываться лишний раз.
Читать дальше

Торговля фьючерсами на нефть Brent

торговля фьючерсами на нефть brent

Торговля нефтью на товарных биржах

Горючая маслянистая жидкость со специфических запахом, которую восемь тысячелетий назад древние шумеры впервые применили для освещения домов, неслучайно получила своё название чёрного золота. Роль нефти в современной экономике не ограничивается энергетическим сектором, несмотря на то, что более 75% добываемого углеводородного сырья используется в качестве топлива. Химический синтез и производство полимеров, авиация, автомобильная промышленность и другие жизненно важные отрасли не могут обойтись без этого уникального природного ресурса, об истинном механизме появления которого на планете существуют только гипотезы, а истинные запасы пока ещё точно неизвестны.

 

Марки и сорта нефти

В связи с тем, что вся добываемая нефть различается по химическому составу, сернистости, наличию посторонних примесей и плотности, на современном рынке возникла необходимость в маркерных сортах, которые являются своеобразными эталонами при продаже. В мире добывается более 200 основных сортов нефти – только в России их сейчас шесть, отличающихся от скважины к скважине. Для урегулирования экспорта, их цены определяются с дисконтом или бонусом к маркерам, которыми служат привычные для европейского рынка сорт Brent, добываемый в северном море и американский WTI из Западного Техаса. Для котировок ближневосточных углеводородов также существует специальный сорт, называемый MEC (Middle East Crude).Читать дальше

Форекс или Фортс — где лучше торговать?

Так получается, что в нашей стране валютный рынок Forex имеет большую известность и популярность, а о нашем рынке ФОРТС известно гораздо меньше. Виною этому является агрессивная маркетинговая политика Форекс-брокеров и дилинговых центров, которые затмевают своей рекламой и SEO все топовые выборки в поисковых системах, скрывая другую информацию. В результате, многие считают ФОРТС чем-то сложным, доступным исключительно «взрослым дядям» рынком, куда не стоит соваться с небольшими капиталами. Но так ли это? Давайте сравним.

Рынок ФОРТС (Futures & Options on RTS) в настоящее время является одной из торговых площадок Московской биржи. По данным сайта МБ, сегодня на нем торгуется 158 Фьючерсных контрактов и 160 Опционов. На мой взгляд, это значительный арсенал для любого трейдера.
В чем же принципиальные отличия FOREX и ФОРТС.

1. Регулирование. Скажу просто: хранить деньги на брокерских счетах (именно хранить) куда безопаснее в нашей стране, чем хранить их в банке. Любые суммы на любой срок. А вот с Форексом вы можете быть уверенны, что они у вас есть только тогда, когда вывели их себе обратно на счет. К сожалению, сложности работы с оффшорными компаниями не дают вам никакой гарантии на возврат средств, если ваш ДЦ решит закрыться.

2. Торговые плечи. На ФОРТС их размер может быть от 1:5 до 1:100. Таким образом довольно высокое маржинальное обеспечение не позволит вам пустить в работу весь ваш депозит и потерять его за несколько секунд, если рынок слегка повернет против вас, что является обычным делом для рынка Форекс с плечами 1:500, 1:1000 и даже 1:1200.

3. Технически на ФОРТС движение цены в вашем терминале формируется наличием реальных заявок покупателей и продавцов. Вы всегда можете видеть всю эту информацию в «Стакане». Величина спреда так же строго зависит от действительно происходящих событий на рынке. Вы всегда можете быть уверены, что ваш брокер не играет против вас. Для этого нет никакой технической возможности. Это существенное преимущество перед Форексом, где ДЦ лишь предоставляет в ваш терминал поток котировок со своего сервера, что дает такие возможности, как искусственное завышение спреда, охота за стоп-лоссами, проскальзывания в пользу ДЦ и т.д.

4. Торговые терминалы. Тут для трейдеров, желающих перейти с Форекс на ФОРТС есть отличная новость. Теперь для работы доступен не только Quik, который всем кажется жутко сложным, но и Metatrader5, который имеет тот же арсенал и панели управления, что и МТ4. Есть, конечно, нюансы, но привыкнуть к ним довольно просто.

5. Размеры контрактов на ФОРТС гораздо ниже аналогичных на Форекс, что позволяет начинать работу на рынке даже трейдерам с небольшими капиталами в 15 – 25 тыс. рублей.

6. Работа на Опционном рынке ФОРТС устроена согласно международным правилам опционной торговли. Здесь нет ничего общего с тем казино, что обычно предлагается под вывеской «Бинарные опционы».

7. На обоих рынках возможно использование автоматизированных торговых систем.
Разумеется, у ФОРТС есть и недостатки. Лично для меня – это дневной и вечерний клиринги, во время которых идет закрытие позиций и открытие их заново уже по новым ценам. Разумеется, на торговый результат это никак не влияет, но к этому нужно привыкать. Особенно тем, кто приходит с рынка Форекс.

Второй негативный момент – это утренние разрывы (Гэпы). ФОРТС не торгуется ночью, поэтому на открытие утренней сессии возможны резкие движения котировок (расторговка). В это время лучше проявлять осторожность на рынке.

Третий, это срок жизни контрактов и необходимость менять торговый инструмент на следующий, после экспирации предыдущего. Но тут так же нет особой проблемы, т.к. для целей технического анализа в терминале есть так называемые «склейки фьючерсных контрактов», где можно проводить анализ на крупных таймфреймах.

В целом рынок ФОРТС является интересной и перспективной площадкой для инвестирования и спекулятивного заработка. Работая на нем, вы всегда будете уверены в сохранности ваших средств и полностью сконцентрироваться на торговле. ФОРТС снижает уровень жадности, что дает шанс «горячим» трейдерам дольше оставаться в рынке и дольше сохранять свои депозиты. Здесь доступен полный арсенал средств для технического анализа рынка и автоматической торговли.